Март 2011

Психология трейдинга. ИСС в трейдинге. Часть 2

23.03.2011

mozgГоворят, что победа в спорте также зависит от психологии спортсмена. Не знаю, где раньше стали применять к спортсменам установки на победу, на Западе или у нас, но знаю, что в США этим занимаются уже давно. А по российскому телевидению я смотрел программу, где наши спортсмены под присмотром людей в белых халатах на тренажерах и перед мониторами проходят психологические тренировки.

Вполне логично выглядит утверждение, что спортсмены и трейдеры близки. И тем и другим нужна победа, и те и другие проводят дни в изнурительных тренировках, подвергаются сильному психологическому напряжению, работают в постоянных стрессах, подвержены влиянию эйфории и страхов. Известность среди трейдеров получил психолог Ари Киев, который занимался со спортсменами до того, как его пригласил поработать со своими трейдерами Стив Коэн. В книге Ари Киева “Торговля на победу” много интересного, но не совсем то, что мы ищем.

Полезно обратиться к НЛП, нейролингвистическому программированию. Именно НЛП считается той новой наукой, которая решает проблемы человека формированием у него правильных установок. НЛП инструмент. Прежде, чем его применить необходимо знать к чему мы его применяем и как. Один из создателей НЛП Ричард Бендлер в своей книге “Руководство по изменению личности” пишет о том, что не требуется знать источник проблемы, чтобы решить проблему. Но прежде, чем он пришел к такому выводу он исследовал сотни людей, страдавших фобиями и тех, кто от них избавился. Он нашел шаблоны, следуя которым люди могут избавиться от своих фобий. Так начиналось НЛП.

Способно ли НЛП изменить трейдера к лучшему? Вероятно, да. Но опубликованных научных исследование на эту тему нет, работа со спортсменами засекречена. Можно попробовать бороться с проблемами трейдеров, используя общие инструкции НЛП. Например, рецепты по преодолению вредные внушений, страхов, тяжелых воспоминаний, борьбе с привычками и зависимостями очень близки трейдерам. Но на мой взгляд, чтобы эффект был, необходимо понимать с чем мы работаем.

Ричард Бендлер пишет: “Все мы постоянно пребываем в состоянии того или иного транса. Транс - это состояние, испытываемое в тот момент, когда человек поглощен своими собственными мыслями”. Это очень заинтересовало меня. Потому что описание точно подходит к состоянию трейдера по время торговли. Я решил больше узнать о трансе. Но должен признать, что Бендлер шире трактует понятие транса, чем дает определение Википения:

Транс (от фр. transir - оцепенеть) - функциональное состояние психики, в котором изменяется степень контроля сознания над обработкой информации. Транс сопровождается определёнными изменениями мозговой активности.

Внешние и внутренние проявления транса у обыкновенных людей по данным современной медицины:

  • фиксация взгляда
  • расширение либо сужение зрачков
  • замедление глотательного и мигательного рефлексов
  • замедление и углубление дыхания
  • замедление частоты сердцебиения
  • снижение реакции на внешние раздражители
  • мышечная релаксация
  • разглаживание складок на лице
  • задержка моторных реакций

На мой взгляд внешние и внутренние проявления транса не очень подходят к определению состояния, в котором обычно пребывают трейдеры, хотя само определение транса очень близко. Я продолжил поиски и нашел сайт “Измененные состояния сознания” http://altstates.net/. Рекомендую ознакомиться в первую очередь с двумя статьями, которые мы обсудим в следующий раз:

Спивак Л. И. Изменённые состояния сознания у здоровых людей (постановка вопроса, перспективы исследований)

Спивак Л. И., Спивак Д. Л. Изменённые состояния сознания: типология, семиотика, психофизиология

Сегодня на моей стене на Facebook

18.03.2011

Сегодня на моей стене на Facebook я даю ссылки и высказываю мнение:

“Свобода слова”, “Ценам на нефть приказано вверх!”, “Ипотека бьет рекорды”

Заходите, будем дружить!

Eduard Lanchev - мой ник на http://www.facebook.com/

Измененное состояние сознания в трейдинге. Часть 1

15.03.2011

soznanieРоль психологии в трейдинге неоспорима. У вас есть система, но нет психологической устойчивости, вы торгуете в убыток. Вы крепкий орешек, отсутствие хорошей системы вам не помешает делать прибыль. Трейдером управляет страх и жадность. Освободитесь от них и вы завоюете весь финансовый мир!

То, что я написал выше, это общие слова. Да, они чистая правда. Но, что вы из них узнали? Психология в трейдинге важна. А для успеха вам требуется стать крепким орешком. Достаточно ли вам знать только это, чтобы торговать в плюс? Нет. Но больших знаний вам и не найти. Со временем трейдер приобретает определенные навыки (как собака Павлова), которые позволяют ему уживаться со своими психологическими проблемами в трейдинге. Это стоит ему много времени, много денег и, к сожалению, не гарантирует устойчивость в будущем.

Мой первый трейд 15 лет назад был для меня очень убыточным. После него мне попала в руки книжка по трейдингу, которой тогда не продавалось в магазинах, а сейчас ей завалены полки. Есть в этой книге раздел по психологии трейдинга. Мне открылись мои психологические ошибки (это написано с легкой иронией, автор этой книги давно не Гуру по психологии трейдинга в моих глазах и даже наоборот). Оказывается, я был жаден. Я открыл слишком большую позицию. Я продолжил торговать с меньшим плечом и через какое-то время у меня стало получаться торговать в плюс.

Значит ли это, что я познал, что такое жадность и как с ней бороться, как ею управлять? Нет! Я всего лишь применил риск-менеджмент к своей торговле. Я оградил себя от разорения при ошибках. Говорят “предупрежден - значит вооружен”. С психологией трейдинга это не так. Сейчас не найти трейдера, который бы не знал, что психология в трейдинге это 80% успеха. Любой из этих трейдеров распишет вам общеизвестную концепцию влияния психологии на принятие решений. Значит ли это, что этот трейдер умеет справляться и использовать в своем трейдинге то, о чем говорит? Нет, не значит.

Причина проста. Все, что мы знаем о психологии трейдинга - это масса общих слов и утверждений. Это коллективная попытка описать проблему. В лучшем случае это общая постановка задачи! То, что вы прочитали вслух задачу из экзаменационного билета, не означает, что вы знаете ее решение. Целый ряд авторов в книгах и еще большее количество в интернете посвящают сотни строк психологии трейдинга. Они даже дают советы. В подавляющем большинстве своем это все шарлатанство!!! Эти советы не способны помочь.

Пример подобных советов. Страх сковывает вас, вы пропускаете выгодные сделки. Какой совет? Не надо бояться совершать сделки!

Если психология трейдинга отвечает за 80% успеха, то где книги по этой теме, почему они не занимают 80% от общего числа книг по инвестициям и трейдингу? В настоящий момент можно констатировать, что нет глубинного понимания механизмов, которые задействуются в сознании человека, когда он принимает инвестиционные и трейдерские решения. Этим и объясняется, что популярной (околонаучной) литературы в области психологии трейдинга мало, а профессиональная отсутствует как класс. То, что есть, в большинстве своем является попыткой авторов заработать на популярной и малоисследованной теме посредством повторения истин, известных с начала появления биржевых рынков.

В карьере каждого трейдера наступает момент, когда рынок меняется настолько кардинально, что ему soznanie2приходится не просто корректировать свою систему принятия решений, а полностью менять ее. Процесс этот болезненный, и успех в нем не гарантирован. Фактически профессиональному опытному трейдеру приходится заново учиться торговать. Его прошлый опыт остается его положительным бэкграундом, но мало помогает ему в настоящем. Новый рынок, новая система принятия решений задействует механизмы в мозгу трейдера, которые приводят его в другое состояние сознания перед или после принятии решений. Эти измененные состояния сознания могут оказаться вовсе не теми, с которыми встречался трейдер в прошлой успешной карьере.

Как результат трейдер терпит убытки, что выражается в серии стрессов, депрессии, усталости, что в свою очередь лишь усугубляет положение и закрепляет триггеры и паттерны, переводящие его в новые измененные состояния сознания, в те состояния, в которых он не способен контролировать себя как раньше, не способен управлять своим сознанием, не знает ключевых слов в этом состоянии для проведения необходимых установок.

Одним из таких периодов кардинального изменения рынка мы наблюдаем в последние три года. Большое число старых трейдеров столкнулось с психологическими проблемами, которые им были незнакомы до этого. Я по новому взглянул на психологию трейдинга. И начал поиск ответов. Я перечитал имевшиеся у меня книги, нашел несколько новых. Но нам не суждено найти ответы в трейдерской литературе. В конечном итоге я пришел к тому, что необходимо искать ответы в профессиональной психологии и психиатрии. Я нашел нечто интересное и приближающее, как мне кажется, нас к ответу на вопросы: “Что заставляет делать ошибки трейдеров (именно ошибки порождают убытки)? В чем психологическая причина этого? Существует ли “лекарство”?”

В действительности эти вопросы очень общие. Психологические проблемы трейдера можно и нужно разделить на группы. Более того, для каждого человека они специфичны. И тем не менее, существует единый корень этих проблем. Понимание нашей психологии, системы действий человека в кризисных ситуациях, в моменты экстремальных нагрузок, в периоды потери адекватного восприятия реальности на мой взгляд являются ключом.

Ответы на эти вопросы до конца не найдены. Но, мне кажется, сейчас я нахожусь к ним ближе, чем раньше. Эта статья первая из предполагаемых двух, в которых я предпринимаю попытку описать промежуточные результаты своего исследования.

Как определить тренд и его окончание? Стратегии торговли по объемам

03.03.2011

Продолжение.

Тренд или не тренд? Вот в чем вопрос!

20110303rangeУ каждого инструмента свой характер торговли. Даже близкие и сильно коррелируемые инструменты различаются. Например, фьючерсы на индекс Dow и mini-SP500 ведут себя немного по-разному. Этого “немного” вполне достаточно, чтобы не торговать совершенно одинаковые жесткие модели. Фьючерс на индекс FTSE100 отличается от фьючерса на DAX, хотя их активный период торгов приходится на одно и тоже время. Нефть отличается от золота, евро от йены. Список можно продолжать. И все же мы можем найти общие черты, которые позволят ориентироваться в движениях того или иного инструмента, а с учетом особенностей успешно им торговать.

Ключевой вопрос всех времен и рынков остается прежним. Тренд или не тренд? И на мой взгляд, новые индикаторы объемов позволяют отвечать на этот вопрос с большим успехом, чем любой из других методов технического анализа. В чем секрет? Почему это так?

Давайте ответим для себя на вопросы о тренде простыми словами, использую терминологию покупатель, продавец. Когда тренд продолжается? Возьмем пример растущего тренда. Тренд продолжается, пока покупатели покупают и их больше, чем продавцов. Когда тренд останавливается? Когда заканчиваются покупки. В этот момент продавцов становится больше и цены начинают идти вниз. Обратная картина для падающего тренда.

Можно выделить несколько характеров покупателей (продавцов), формирующих тренд. Но на мой взгляд достаточно два основных. Рассмотрим на примере растущего тренда, для падающего картина обратная.

Первый характер тренда. Идет сильное движение, покупатели спешат, как будто боятся опоздать, покупают по много за раз и охотно. Тренд прекращается, когда у покупателей заканчиваются средства, покупки выдыхаются.

Второй характер тренда. Покупки осторожные. Покупатели не спешат, они дают возможность продавцам выставить свои объемы на продажу и только после этого покупают. Под конец покупатели как бы теряют терпение и остатки нереализованного спроса одновременно приходят на рынок, нарушая тем самым спокойный поступательный характер тренда, который сложился до этого. Так заканчиваются тренды этого типа.

Эти типы трендов, как, впрочем, и другие, очень хорошо определяются и отслеживаются с использованием дельт. Напомню, дельта - это разница между объемами сделок покупателей и продавцов. Покупатель - это тот, кто покупает по рынку, продавец - тот, кто продает по рынку.

В следующий раз мы рассмотрим на графиках с объемами, как определять тренд и его окончание во время торговли и использовать это.

Нефтяное ралли или инвесторы под толстым слоем шоколада. Утро с чашкой кофе, 01.03.2011

01.03.2011

coffee15Первый день весны! И вас с ней же! Не знаю где, как, а у нас в Москве сегодня очень солнечный и морозный день. Солнце светит настолько ярко, что отражается от асфальта и слепит глаза. Сегодня в машине на какой-то волне поймал: “Из-за нефтяного ралли инвесторы нефтяных акций под толстым толстым слоем шоколада”.

Как все относительно! Если говорим о неделе, то нефтяного ралли уже нет, если говорим о месяце, есть. Если говорить о российских акциях, то какой там толстый слой шоколада… Так прилипло к некоторым везунчикам немного.

Обсуждать наш российский безыдейный и вовсю манипулируемый последние годы рынок нет никакого желания. Писать об инвестициях как-то тоже не получается. Ну какие инвестиции? Разборки между своими олигархами при власти, ты мне, я тебе. Писать об инвестициях там - а нам что от этого? Цены на нефть самые лакомые, а мы до сих пор в кризисе. Я только подумал, что начали оживать, так нет, нашлись люди, стали разубеждать.

А поэтому напишем об искусстве. Фильм “Король говорит!” взял каких-то оскаров. Не знаю каких, кому это важно. Но фильм посмотрел с огромным удовольствием. Говорят, что фильм о преодолении человеком своего страха, о том, что все перед Богом равны, о единении нации в судьбоносный момент истории. Может так оно и есть. Отрицать не получится. Но мне показалось, что главный герой в этом фильме - это логопед короля. Его жизнь куда более трагична. И мне показалось, что фильм больше о классовом расслоении общества, чем о единстве. И как-то не возникло у меня ощущение того, что Король победил свой недуг. Победил логопед вопреки всему. Фильм очень хороший, всем рекомендую!

Наступил март, желаю вам весеннего настроения! Сегодня тот редкий случай, когда утренний обзор я действительно пишу за чашкой кофе.

 
На правах рекламы: