Основные понятия. Стратегии торговли по объемам

Эдуард Ланчев

Продолжение серии “Стратегии торговли по объемам”.

volume1Если вы владеете английским, то можете найти руководства от МаркетДельта по этой ссылке http://www.marketdelta.com/Manuals_and_Guides. Мы же немного поговорим об основных определениях и понятиях на русском и руководствоваться будем не только информацией от этой компании, но и другими источниками и, конечно, собственным опытом. У нас нет цели, как у МаркетДельта, продать сложный и громоздкий продукт. Наша цель - трейдинг. Но мы должны быть признательны этой компании за объемный ликбез. Подозреваю, что это их стараниями объемы становятся все популярнее. И пока их не применяют еще все подряд, у нас есть некое преимущество, как идущих сразу следом за пионерами.

Один из моих знакомых сказал: “Наверное они все это сделали сначала для себя, а потом, когда это уже перестало работать, стали продавать программу и рассказывать, как торговать по объемам”. Все может быть. Но также можно смело утверждать, что для отдельных трейдеров объемы открыли глаза, и новое представление информации позволило взглянуть на рынок с другой стороны и предоставило дополнительные преимущества в трейдинге для них.

Начнем с того, что для расчетов и работы с новыми объемами нужна тиковая история. Обычно для целей технического анализа данные хранятся в виде: дата, время, цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия, объем. Если это минутные интервалы, то для каждой минуты по такой строчке. Потом из минутных данных программа делает свечки или бары для любого другого интервала. Для хранения этих данных за несколько лет по каждому инструменту требуется большое свободное пространство на диске. Так же, серьезные ограничения для работы с данными накладываются скоростью работы процессора и временем обращения к диску. Поэтому за более длительный период данные хранят в больших интервалах, чем минутные. А в минутных хранятся данные только за последние дни, в лучшем случае месяцы.

Тик - это одна сделка: цена и объем. Представляете какой объем нужен для хранения этой информации и как сложно обрабатывать этот объем без потери скорости? Именно поэтому еще несколько лет назад о работе с объемами в современном их виде не могло идти и речи. Как мы помним, тик - это атом, элементарная частичка в рыночной информации. Из тиков мы можем создать все что захотим, можем взглянуть на рынок так, как до этого было невозможно.

Первая по важности новая информация, которую мы получаем, - это суммарные объемы, которые прошли за тот или иной период по данной цене. Теперь уровни поддержки и сопротивления получили вес! Эта новая информация отображается на вертикальной оси рядом с ценой в виде гистограммы слева или справа или и там и там. Те ценовые уровни, по которым прошел больший объем, важнее уровней с меньшим объемом.

Ценовые зоны, в которых объем минимален, уязвимы. Если цена заходит в зону с минимальным объемом, то очень часто проходит ее как по маслу, а затем может начать в ней пилить, накапливая объем, иными словами, компенсируя недостаток проторгованного объема на этих уровнях. Говорят, что рынок ходит от одного объемного уровня к другому. Остановку и накапливание объема на том или ином уровне называют проторговкой данного уровня.

Вторая по важности информация - это дельта. Дельта - это разница между покупками и продажами. Что такое покупки? К покупкам относятся те сделки с их ценой и объемом, которые проходят по рынку или по ценам предложения на текущий момент в стакане.

Например, вы ставите лимитированную заявку на покупку по 105, текущая цена 107. Цена снижается и вашу заявку удовлетворяют. В терминологии дельты, не вы купили, а вам продали! Это не будет считать покупкой для расчета дельты, а будет считать продажей. А вот если бы вы решили купить по 108, когда спрос и предложение в стакане были 107 на 108, то ваша покупка была бы покупкой и в терминологии дельты.

Продажа в терминологии дельты - это продажа по рынку или по цене спроса в стакане.

Разница между объемами покупок и объемами продаж и есть Дельта. Если дельта положительна, то покупателей больше (покупают большим объемом, чем продают), если отрицательна, то больше продавцов.

Дельта может считаться как за бар или свечку, какой бы они не были (минуты, рэнджи, вол’юмы, тиковые бары), так может считаться и по ценовому уровню за необходимы интервал. В первом случае дельта отображается по горизонтальной шкале, во втором по вертикальной.

Для демонстрации я взял из архива один из моих рабочих графиков по нефти (график построен в NinjaTrader). Все что вы видите на графике синим цветом - это объемы. Слева на оси объемы за весь период. Справа за текущий день. Объемы у каждого бара по ценовым уровням слева от полоски бара. Красным и зеленым - это дельты. Они есть и на вертикальных шкалах, суммарные дельты, а также справа у каждого бара. В самом низу графика обычные объемы в виде вертикальных баров, окрашенных в цвет падения или роста цены за этот бар.

Обратите внимание, как распределяются общие объемы, как распределяются объемы в барах (увеличьте график). Прочитайте мой исследовательский комментарий на графике. Из него вы получите представление об одном из вариантов использования дельты в трейдинге.

vol20100913-cl-10-10-10-range-13_09_2010

Метки: , , , ,

RSS feed | Поделиться ссылкой ...

Комментарии (51) »


Fatal error: Call to undefined function: btc_has_avatars() in /home/parus/domains/parusinvestora.ru/public_html/blog/wp-content/themes/default/comments.php on line 108