Записи с меткой «маркет профайл»

Когда прогнозы сбываются

18.11.2011

Сегодня утром в 11:00, на нашем брифинге “Ставки сделаны”, мы говорили о рекомендации играть краткосрочно вверх по Бренту с текущих уровней 108,20 с целью 109,30.

Нефть, Брент, 18.11.2011

Цели выполнены. Что будет дальше, смотрите брифинг по ссылке:

http://youtu.be/tocS1-CVxGI

Присоединяйтесь к Парус Инвестора на Фейсбуке:

http://www.facebook.com/ParusInvestora

Стратегии торговли по объемам. От Market Profile к Footprint

25.01.2011

Продолжение. Начало в статье “Как ТРИЗ привел меня к трейдингу по объемам?”

atom1Что такое микроуровень при анализе рынка для трейдера? Что является для нас атомом? Атом в трейдинге - это сделка с ценой и объемом! А что является ванной с расплавленным оловом для проката стекла? Последовательность отдельных сделок с ценой и объемом каждой сделки! Именно это для трейдера является микроуровнем. И если он сможет перейти от привычного технического анализа к анализу на микроуровне, то эффективность его операций на рынке должна вырасти в разы!

Почему? Посудите сами. Возьмем часовую свечку. Какую информацию предоставляет эта свечка вам? Информацию о четырех ценах: открытия, закрытия, минимума и максимума. Также можно добавить объем торговли за этот час. Но что происходило внутри этой свечки - мы не знаем, где был сосредоточен основной объем покупок или продаж - мы тоже не знаем. Чтобы получить больше информации, мы должны спуститься на меньшие по времени интервалы. Спускаясь на получасовые интервалы мы получаем в два раза больше информации, на пятнадцатиминутные - в четыре раза. Мы получаем больше информации в разы. Мы получаем больше информации того же качества, но не лучшего. Конечно, больше не меньше, но не надо забывать, что за деревьями можно не увидеть и леса. Получить больше информации совершенно иного лучшего качества помогают нам новые индикаторы объемов.

Раньше об этом приходилось только мечтать. Даже автоматизированный трейдинг сталкивается с проблемой обработки огромного массива информации из отдельных сделок с объемами. Что ж говорить о трейдере?! Но сейчас для “живого” трейдинга появились разработки, позволяющие работать с исходной информацией микроуровня (цена и объем) так же удобно, как и с обычными графиками технического анализа.

Не хочется останавливаться на старых индикаторах объемов. Они ничего не имеют общего с современными. Они были создана по аналогу и подобию других индикаторов технического анализа (объем за свечку умножался или делился на что-то, складывался, вычитался и т.д. и т.п.), возможно в этом и была проблема этих индикаторов. Среди трейдеров я не встречал тех, кто бы ими успешно пользовался.

Эффективным предшественником современного индикатора объема Footprint и его аналогов стал Market Profile. Книгу в свободном доступе на английском языке по Market Profile вы найдете здесь. Этот индикатор появился в восьмидесятые годы двадцатого века. Индикатор показывает сколько раз цена в ходе торгов последовательно пересекала тот или иной уровень, вырисовывая в динамике профиль рынка. Теория применения этого индикатора успешно развивалась. Индикатор был платным приложением в профессиональных программах технического анализа. И среди моих знакомых есть те, кто использует его с успехом до сих пор. В восьмидесятые (”до объемную” эру трейдинга) появление этого индикатора было революционным, и для его расчета было достаточно производительности обычного компьютера.

marketprofile

Возросшие мощности современных компьютеров определили переход от ценовых профилей рынка к профилям рынка, построенным на объемах торгов для ценовых уровней и всевозможных интервалов (временные, тиковые, объемные бары и свечи, рэнджи). Более того, сейчас считают не только объемы для каждой цены и любого интервала, но и разницу между объемами покупок и объемами продаж, так называемую дельту, демонстрирующую силу превосходства быков над медведями и наоборот. Наибольшую известность получила компания MarketDelta и ее популярный индикатор Footprint.

footprint

Появились подражатели. Из известных русскоязычным трейдерам программа Volfix (при переходе на сайт волфикса будьте готовы к режущему глаз дизайну). Эти две программы предлагают пользователям свой сервис за деньги, что, возможно, вполне естественно было в момент первоначального появления MarketDelta, но не сейчас. Тем более, за что и зачем платить Volfix‘у?! Сейчас, когда на рынке появились мощные средства технического анализа, позволяющие дописывать практически любые сервисы, также появилась и масса энтузиастов, которые за короткое время создали аналогичные индикаторы порой с лучшим качеством и возможностями. И всем этим можно воспользоваться совершенно бесплатно и даже для работы с российскими акциями и фьючерсами!

 
На правах рекламы: