Записи с меткой «стратегии торговли по объемам»

Объемы в НидзяТрейдере (NinjaTrader). Торговля по объемам

16.10.2011

После того, как я начал писать об объемах, меня несколько раз спрашивали, как их построить.

Для начала вам нужна программа Нидзя (NinjaTrader) и онлайн подкачка тиковых данных.

Получить это просто. Например, здесь

http://mirusfutures.ru.com/zen-fire_ninjatrader/online_futures_trading_demo_account

вы найдете и ссылку на программу и 1 месяц бесплатной подписки на онлайн данные с американских бирж от Zen-Fire.

Затем нам нужен индикатор, который бы тиковые данные преобразовывал в объемы и отображал их в удобной форме на экране, как это делает MarketDelta.

Индикатор вы можете найти на этом сайте в закрытом разделе http://www.bigmiketrading.com/ .

Доступ в закрытый раздел стоит пожертвования создателю сайта в 25 долларов :) Но того это стоит.

Индикатор, который вам нужен, называется GomVolumeLadder. В действительности, это целый пакет объемных индикаторов.

В этом пакете собрано лучшее, что есть в MarketDelta, и часть доработана.

Выглядеть это будет, например, вот так:

cl-11-11-20-range-14_10_2011

Необходимо учесть, что данные подкачиваются и отображаются только онлайн! Это особенность этого индикатора, как и MarketDelta, кстати. Преобразовать исторические данные к этому виду вы не сможете. Но то, что подкачали, сможете сохранять. Делается это автоматически, нужно только включить соответствующую настройку.

Можно подключать подкачку с российских бирж через Квик. Конвертор данных их Квика в Нидзю вы найдете по поиску. В свое время мне удалось найти два :) И я с удовольствием наблюдал на каких уровнях на фьючерсах и акциях формируются продажи и покупки. Как это использовать в трейдинге, другая история. Часть стратегий была описана на этом сайте раньше, смотрите теги.

Успеха!

Как определить тренд и его окончание? Стратегии торговли по объемам

03.03.2011

Продолжение.

Тренд или не тренд? Вот в чем вопрос!

20110303rangeУ каждого инструмента свой характер торговли. Даже близкие и сильно коррелируемые инструменты различаются. Например, фьючерсы на индекс Dow и mini-SP500 ведут себя немного по-разному. Этого “немного” вполне достаточно, чтобы не торговать совершенно одинаковые жесткие модели. Фьючерс на индекс FTSE100 отличается от фьючерса на DAX, хотя их активный период торгов приходится на одно и тоже время. Нефть отличается от золота, евро от йены. Список можно продолжать. И все же мы можем найти общие черты, которые позволят ориентироваться в движениях того или иного инструмента, а с учетом особенностей успешно им торговать.

Ключевой вопрос всех времен и рынков остается прежним. Тренд или не тренд? И на мой взгляд, новые индикаторы объемов позволяют отвечать на этот вопрос с большим успехом, чем любой из других методов технического анализа. В чем секрет? Почему это так?

Давайте ответим для себя на вопросы о тренде простыми словами, использую терминологию покупатель, продавец. Когда тренд продолжается? Возьмем пример растущего тренда. Тренд продолжается, пока покупатели покупают и их больше, чем продавцов. Когда тренд останавливается? Когда заканчиваются покупки. В этот момент продавцов становится больше и цены начинают идти вниз. Обратная картина для падающего тренда.

Можно выделить несколько характеров покупателей (продавцов), формирующих тренд. Но на мой взгляд достаточно два основных. Рассмотрим на примере растущего тренда, для падающего картина обратная.

Первый характер тренда. Идет сильное движение, покупатели спешат, как будто боятся опоздать, покупают по много за раз и охотно. Тренд прекращается, когда у покупателей заканчиваются средства, покупки выдыхаются.

Второй характер тренда. Покупки осторожные. Покупатели не спешат, они дают возможность продавцам выставить свои объемы на продажу и только после этого покупают. Под конец покупатели как бы теряют терпение и остатки нереализованного спроса одновременно приходят на рынок, нарушая тем самым спокойный поступательный характер тренда, который сложился до этого. Так заканчиваются тренды этого типа.

Эти типы трендов, как, впрочем, и другие, очень хорошо определяются и отслеживаются с использованием дельт. Напомню, дельта - это разница между объемами сделок покупателей и продавцов. Покупатель - это тот, кто покупает по рынку, продавец - тот, кто продает по рынку.

В следующий раз мы рассмотрим на графиках с объемами, как определять тренд и его окончание во время торговли и использовать это.

Трейдинг в кармане. Стратегии торговли по объемам

14.02.2011

Несколько лет назад у нас возникла необходимость вести удаленное управление роботом. Сложный программно-аппаратный комплекс, состоящий из сети мощных компьютеров и специальных программ, осуществляет круглосуточную торговлю в режиме реального времени широким классом активов на нескольких биржах. Он требует постоянного контроля. Конечно, всегда есть дежурный администратор, способный решить наиболее часто возникающие мелкие проблемы. Но иногда требуется вмешательство узкоспециализированного специалиста, который в этот момент может находиться вне офиса.

Первоначально нам на помощь приходила программа Netop (http://www.netop.ru). Ее знают, думаю, все IT специалисты. В целом хорошая программа, но она требовала фиксированного IP адреса. А это накладывало дополнительные условия на систему безопасности. Но в то время других подходящих программ нам найти не удалось. Сейчас же круг таких программ значительно расширился. Эти программы стали удобнее при использовании, установке, они не требуют выделенных IP адресов, они могут работать в любых сетях, они стали безопаснее, позволяют осуществлять многопользовательский доступ без потери скорости.

vol20100913-ym-12-10-10-range-13_09_2010-3

К чему я в теме, посвященной торговле по объемам, заговорил об этих программах? Я уже писал, что для построения современных индикаторов объемов требуется получение и хранение всех сделок с ценой и объемом в каждой. При этом (надеюсь, скоро это изменится), программы технического анализа, заточенные под работу с современными объемами не могут загружать прошлую историю. Иными словами, требуется, чтобы подкачка торговой информации велась непрерывно, иначе в истории будут “дыры”.

Таким образом, если вы хотите торговать по объемам, вы привязаны к компьютеру, который качает эти данные. Но трейдинг по объемам это не только скальпирование. Он эффективно используется для всех временных интервалов краткосрочного и среднесрочного трейдинга. Как решить задачу частного трейдера, который использует рыночную информацию для торговли лишь несколько раз в день, и у него нет возможности установить у себя на работе отдельный компьютер качающий объемы? Или, трейдер, торгует на нескольких рынках и перемещается в перерывах торговых сессий между офисами (днем в офисе, вечером дома)?

Как вы уже догадались, задача решается с использованием программ удаленного доступа. Выделяется компьютер, устанавливается в удобном для вас месте (в офисе или дома), настраивается на закачку и отображение объемов. А вы уже заходите на этот компьютер с любого другого. Это можно делать даже с телефона. Конечно, с маленьким экраном телефона качественный анализ не проведешь, но возможность эта присутствует, и я ее эффективно использую при необходимости.

Самая, на мой взгляд, удачная программа удаленного доступа это TeamViewer (http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx). В некоммерческих целях вы можете использовать ее бесплатно.

Трейдинг в кармане уже давно стал реальностью!

МаркетДельта, трейдинг в боковике. Системы торговли по объемам

10.02.2011

Продолжение.

md_f1

md_f2

md_f3

md_f4

md_f5

md_f6

md_f7

МаркетДельта, пробои. Стратегии торговли по объемам

09.02.2011

Продолжение.

Это не реклама МаркетДельты. Это ознакомление с материалами, в которых МаркетДельта демонстрирует возможности трейдинга с использованием объемов. На мой взгляд, не все логично и наглядно. На большинстве графиков не ясно, каким образом МаркетДельта предлагает воспользовать данной ситуацией, т.е. ничего не говорится о моменте входа и стопах. Но всегда полезно ознакомиться с чужим опытом. Я начинал с этого. Ниже представлены графики, размещенные когда-то на сайте МаркетДельта. Названия на графиках переведены кем-то из русскоязычных трейдеров, за что им или ему спасибо.

md_br1

md_br2

md_br3

md_br4

md_br5

md_br6

md_br7

МаркетДельта, ложные пробои. Стратегии торговли по объемам

07.02.2011

Продолжение.

md_fbr1

md_fbr2 md_fbr3

МаркетДельта, разворот тренда. Стратегии торговли по объемам

03.02.2011

Продолжение.

md_rev1

md_rev2

md_rev3

md_rev4

МаркетДельта, трендовый подход. Стратегии торговли по объемам

31.01.2011

Продолжение.

Ниже приведено несколько графиков с сайта компании MarketDelta. Кто-то из российских трейдеров сделал перевод надписей на графиках. Позже мы поговорим о стратегиях торговли по объемам подробнее. А сейчас давайте ознакомимся со взглядом от разработчиков наиболее известной программы в этой области.

md_trend_1

md_trend_2

md_trend_3

md_trend_4

md_trend_5

Основные понятия. Стратегии торговли по объемам

26.01.2011

Продолжение серии “Стратегии торговли по объемам”.

volume1Если вы владеете английским, то можете найти руководства от МаркетДельта по этой ссылке http://www.marketdelta.com/Manuals_and_Guides. Мы же немного поговорим об основных определениях и понятиях на русском и руководствоваться будем не только информацией от этой компании, но и другими источниками и, конечно, собственным опытом. У нас нет цели, как у МаркетДельта, продать сложный и громоздкий продукт. Наша цель - трейдинг. Но мы должны быть признательны этой компании за объемный ликбез. Подозреваю, что это их стараниями объемы становятся все популярнее. И пока их не применяют еще все подряд, у нас есть некое преимущество, как идущих сразу следом за пионерами.

Один из моих знакомых сказал: “Наверное они все это сделали сначала для себя, а потом, когда это уже перестало работать, стали продавать программу и рассказывать, как торговать по объемам”. Все может быть. Но также можно смело утверждать, что для отдельных трейдеров объемы открыли глаза, и новое представление информации позволило взглянуть на рынок с другой стороны и предоставило дополнительные преимущества в трейдинге для них.

Начнем с того, что для расчетов и работы с новыми объемами нужна тиковая история. Обычно для целей технического анализа данные хранятся в виде: дата, время, цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия, объем. Если это минутные интервалы, то для каждой минуты по такой строчке. Потом из минутных данных программа делает свечки или бары для любого другого интервала. Для хранения этих данных за несколько лет по каждому инструменту требуется большое свободное пространство на диске. Так же, серьезные ограничения для работы с данными накладываются скоростью работы процессора и временем обращения к диску. Поэтому за более длительный период данные хранят в больших интервалах, чем минутные. А в минутных хранятся данные только за последние дни, в лучшем случае месяцы.

Тик - это одна сделка: цена и объем. Представляете какой объем нужен для хранения этой информации и как сложно обрабатывать этот объем без потери скорости? Именно поэтому еще несколько лет назад о работе с объемами в современном их виде не могло идти и речи. Как мы помним, тик - это атом, элементарная частичка в рыночной информации. Из тиков мы можем создать все что захотим, можем взглянуть на рынок так, как до этого было невозможно.

Первая по важности новая информация, которую мы получаем, - это суммарные объемы, которые прошли за тот или иной период по данной цене. Теперь уровни поддержки и сопротивления получили вес! Эта новая информация отображается на вертикальной оси рядом с ценой в виде гистограммы слева или справа или и там и там. Те ценовые уровни, по которым прошел больший объем, важнее уровней с меньшим объемом.

Ценовые зоны, в которых объем минимален, уязвимы. Если цена заходит в зону с минимальным объемом, то очень часто проходит ее как по маслу, а затем может начать в ней пилить, накапливая объем, иными словами, компенсируя недостаток проторгованного объема на этих уровнях. Говорят, что рынок ходит от одного объемного уровня к другому. Остановку и накапливание объема на том или ином уровне называют проторговкой данного уровня.

Вторая по важности информация - это дельта. Дельта - это разница между покупками и продажами. Что такое покупки? К покупкам относятся те сделки с их ценой и объемом, которые проходят по рынку или по ценам предложения на текущий момент в стакане.

Например, вы ставите лимитированную заявку на покупку по 105, текущая цена 107. Цена снижается и вашу заявку удовлетворяют. В терминологии дельты, не вы купили, а вам продали! Это не будет считать покупкой для расчета дельты, а будет считать продажей. А вот если бы вы решили купить по 108, когда спрос и предложение в стакане были 107 на 108, то ваша покупка была бы покупкой и в терминологии дельты.

Продажа в терминологии дельты - это продажа по рынку или по цене спроса в стакане.

Разница между объемами покупок и объемами продаж и есть Дельта. Если дельта положительна, то покупателей больше (покупают большим объемом, чем продают), если отрицательна, то больше продавцов.

Дельта может считаться как за бар или свечку, какой бы они не были (минуты, рэнджи, вол’юмы, тиковые бары), так может считаться и по ценовому уровню за необходимы интервал. В первом случае дельта отображается по горизонтальной шкале, во втором по вертикальной.

Для демонстрации я взял из архива один из моих рабочих графиков по нефти (график построен в NinjaTrader). Все что вы видите на графике синим цветом - это объемы. Слева на оси объемы за весь период. Справа за текущий день. Объемы у каждого бара по ценовым уровням слева от полоски бара. Красным и зеленым - это дельты. Они есть и на вертикальных шкалах, суммарные дельты, а также справа у каждого бара. В самом низу графика обычные объемы в виде вертикальных баров, окрашенных в цвет падения или роста цены за этот бар.

Обратите внимание, как распределяются общие объемы, как распределяются объемы в барах (увеличьте график). Прочитайте мой исследовательский комментарий на графике. Из него вы получите представление об одном из вариантов использования дельты в трейдинге.

vol20100913-cl-10-10-10-range-13_09_2010

Стратегии торговли по объемам. От Market Profile к Footprint

25.01.2011

Продолжение. Начало в статье “Как ТРИЗ привел меня к трейдингу по объемам?”

atom1Что такое микроуровень при анализе рынка для трейдера? Что является для нас атомом? Атом в трейдинге - это сделка с ценой и объемом! А что является ванной с расплавленным оловом для проката стекла? Последовательность отдельных сделок с ценой и объемом каждой сделки! Именно это для трейдера является микроуровнем. И если он сможет перейти от привычного технического анализа к анализу на микроуровне, то эффективность его операций на рынке должна вырасти в разы!

Почему? Посудите сами. Возьмем часовую свечку. Какую информацию предоставляет эта свечка вам? Информацию о четырех ценах: открытия, закрытия, минимума и максимума. Также можно добавить объем торговли за этот час. Но что происходило внутри этой свечки - мы не знаем, где был сосредоточен основной объем покупок или продаж - мы тоже не знаем. Чтобы получить больше информации, мы должны спуститься на меньшие по времени интервалы. Спускаясь на получасовые интервалы мы получаем в два раза больше информации, на пятнадцатиминутные - в четыре раза. Мы получаем больше информации в разы. Мы получаем больше информации того же качества, но не лучшего. Конечно, больше не меньше, но не надо забывать, что за деревьями можно не увидеть и леса. Получить больше информации совершенно иного лучшего качества помогают нам новые индикаторы объемов.

Раньше об этом приходилось только мечтать. Даже автоматизированный трейдинг сталкивается с проблемой обработки огромного массива информации из отдельных сделок с объемами. Что ж говорить о трейдере?! Но сейчас для “живого” трейдинга появились разработки, позволяющие работать с исходной информацией микроуровня (цена и объем) так же удобно, как и с обычными графиками технического анализа.

Не хочется останавливаться на старых индикаторах объемов. Они ничего не имеют общего с современными. Они были создана по аналогу и подобию других индикаторов технического анализа (объем за свечку умножался или делился на что-то, складывался, вычитался и т.д. и т.п.), возможно в этом и была проблема этих индикаторов. Среди трейдеров я не встречал тех, кто бы ими успешно пользовался.

Эффективным предшественником современного индикатора объема Footprint и его аналогов стал Market Profile. Книгу в свободном доступе на английском языке по Market Profile вы найдете здесь. Этот индикатор появился в восьмидесятые годы двадцатого века. Индикатор показывает сколько раз цена в ходе торгов последовательно пересекала тот или иной уровень, вырисовывая в динамике профиль рынка. Теория применения этого индикатора успешно развивалась. Индикатор был платным приложением в профессиональных программах технического анализа. И среди моих знакомых есть те, кто использует его с успехом до сих пор. В восьмидесятые (”до объемную” эру трейдинга) появление этого индикатора было революционным, и для его расчета было достаточно производительности обычного компьютера.

marketprofile

Возросшие мощности современных компьютеров определили переход от ценовых профилей рынка к профилям рынка, построенным на объемах торгов для ценовых уровней и всевозможных интервалов (временные, тиковые, объемные бары и свечи, рэнджи). Более того, сейчас считают не только объемы для каждой цены и любого интервала, но и разницу между объемами покупок и объемами продаж, так называемую дельту, демонстрирующую силу превосходства быков над медведями и наоборот. Наибольшую известность получила компания MarketDelta и ее популярный индикатор Footprint.

footprint

Появились подражатели. Из известных русскоязычным трейдерам программа Volfix (при переходе на сайт волфикса будьте готовы к режущему глаз дизайну). Эти две программы предлагают пользователям свой сервис за деньги, что, возможно, вполне естественно было в момент первоначального появления MarketDelta, но не сейчас. Тем более, за что и зачем платить Volfix‘у?! Сейчас, когда на рынке появились мощные средства технического анализа, позволяющие дописывать практически любые сервисы, также появилась и масса энтузиастов, которые за короткое время создали аналогичные индикаторы порой с лучшим качеством и возможностями. И всем этим можно воспользоваться совершенно бесплатно и даже для работы с российскими акциями и фьючерсами!

 
На правах рекламы: